Información de la capacitación

Objetivo

Desarrollar conocimientos y técnicas actualizadas para medir, modelar y analizar de manera efectiva el riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB) y su integración al SIAR.

Profesionales en áreas de gestión de riesgos.
Tesorería.
Finanzas
Contabilidad.
Auditoría interna
Planeación estratégica.
Comercial.
Crédito.
Determinar los conceptos básicos del riesgo de mercado del libro bancario.
Definir la segmentación entre el libro bancario y el libro de tesorería, e identificar los componentes del RTILB.
Analizar los principales componentes del riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB) y desarrollar métodos efectivos para su gestión.
Docente universidad

Fecha del curso

24 y 25 de junio
1, 2, 8, 9, 15 y 16 de julio

Horario

4:00 pm a 6:00 pm

Duración

16 horas

Fecha del curso

24 y 25 de junio
1, 2, 8, 9, 15 y 16 de julio

Horario

4:00 pm a 6:00 pm

Duración

16 horas

Temas

PARTE 1: FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
MODULO I: FUNDAMENTOS DE ECONOMIA PARA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM) (1 hora)

1. El dinero y la política monetaria

Origen y tipos de dinero.
La demanda de dinero.
Los bancos y la creación de dinero.
El banco central.
La base monetaria, la oferta monetaria y el multiplicador del dinero.
La política monetaria.
La inflación vs crecimiento económico y la política monetaria.
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA APLICACIÓN DE LA CE 025 DE 2022 (1 hora)
    1. Interés compuesto continuo
    2. Conversión de tasas y equivalencia de interés compuesto discreto a interés compuesto continuo.
    3. Valor presente y valor futuro con interés compuesto contínuo.

FUNDAMENTOS DE RIESGOS (2 horas)

1. Introducción
2. Concepto de riesgo
3. Riesgos financieros

a.  Riesgo de crédito

i.  Concepto de riesgo de crédito

ii. Tipos de riesgo de crédito

b.  Riesgo de liquidez

i. Concepto de riesgo de liquidez

ii. Tipos de riesgo de liquidez

c.  Riesgo de mercado

i. Concepto de riesgo de mercado

ii. Tipos de riesgo de mercado

iii. Factores de riesgo

4. Riesgos no financieros

a. Riesgo operacional

i.  Concepto de riesgo operacional

ii. Fuentes de riesgo operacional

iii. Gestión del riesgo operacional

iv. Control

RIESGO ESTRUCTURAL DE BALANCE (6 horas: 3 conceptuales, 3 taller)

1.    Introducción y contextualización

Riesgo de mercado
Factores de riesgo
Riesgo de tasas de interés Riesgo direccional
Riesgo de curva
Estructura de balance
Segmentación de balance
Libro de tesorería y libro bancario
Productos de pasivo y activo del libro bancario
2.   Identificación del riesgo de mercado del libro bancario
Riesgo de tasa de interés y el margen de intermediación
Riesgo de tasa de interés y el valor económico del patrimonio
3.   Medición del riesgo de mercado del libro bancario
GAP de interés
Medidas de sensibilidad de balance
Riesgo de opcionalidad
Riesgo de base
Riesgo de reprecio
Sensibilidad NIM (NII)
Sensibilidad MVE (EVE)
4.   Gestión del riesgo de mercado del libro bancario
Escenarios de estrés
Coberturas de balance
Derivados de cobertura
Evaluación de la efectividad de las coberturas

5.   Curvas FTP
6.   Hedge accounting (coberturas contables)

Coberturas de valor razonable
Coberturas de flujos de efectivo
Coberturas cambiarias de inversiones de capital en el exterior
Evaluación de la efectividad de las coberturas

7.   Taller cálculo sensibilidades modelos genéricos

PARTE 2: FUNDAMENTO NORMATIVO (6 horas: 3 conceptuales, 3 taller) MODULO V

1     Circular Externa 025 de 2022 – generalidades
2.   Capítulo XXXI – SIAR de la CBCF SFC

Generalidades del SIAR
Numeral 10, parte II: “Gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario”
Numeral 7, parte III: “Modelo de riesgo de tasa de interés del libro bancario”
Anexo 15: “Metodología Estándar para determinar el riesgo de tasa de interés del libro bancario”.
Visión normativa metodológica: aspectos clave a considerar

3.   Taller cálculo sensibilidades modelo estándar SFC

Inversión
$1.984.500
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Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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