Información de la capacitación
Objetivo
Analizar la integración del riesgo operativo en el SIAR para desarrollar habilidades en la construcción, validación y análisis de modelos cuantitativos que optimicen la gestión del SARO.
¿A quién va dirigido?
Al finalizar el curso el participante podrá
Perfil conferencista
Fecha del curso
y 4 y 6 de agosto
Horario
Duración
Fecha del curso
y 4 y 6 de agosto
Horario
Duración
Temas
1. Introducción a la norma de SIAR. El Riesgo operativo dentro de esta norma.
Presentación con discusión con los asistentes al seminario.
a) Introducción a los modelos estadísticos y de Machine Learning
b) Los modelos estadísticos y de Machine Learning en el Riesgo operacional.
3. El ciclo de administración del Riesgo Operacional (1 hora)
a) Identificación, establecimiento y tratamiento del Riesgo operacional.
b) Inventario de riesgos
c) Bases de datos
d) Análisis del proceso del negocio
e) Análisis de escenarios
f) Indicadores claves de riesgo
g) Fundamentos de la cuantificación del Riesgo Operacional
h) Tratamiento del Riesgo Operacional
5. Cuantificación del Riesgo Operacional: (7 horas)
a) Medidas de centralidad y variabilidad de los indicadores de Riesgo Operacional
b) Medición de sesgo y colas pesadas en indicadores de Riesgo Operacional.
c) Análisis estadísticos de los parámetros de Riesgo Operacional
d) Modelos de severidad de pérdida.
e) Modelos de frecuencia de pérdida
f) Modelos de pérdida agregada
g) La ley de los dígitos significantes y la identificación del riesgo de fraude.
h) Técnicas de Machine Learning aplicadas al manejo del Riesgo operacional.
6. Administración del Riesgo con BNN (3 horas)
7. Cálculo del capital regulatorio (1 hora)
8. Discusión y recomendaciones para el montaje de un sistema de Administración de Riesgo Operativo. (1 hora)
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