Información de la capacitación

Objetivo

Facilitar a las instituciones financieras el desarrollo y la mejora de sus capacidades para identificar, medir, mitigar y hacer seguimiento de los riesgos de balance (tasas de interés, liquidez, FX), además potenciar la asignación de capital y modelos de rentabilidad (transferencia de precios).

Profesionales de tesorería, administración de riesgos de mercado y áreas de control y soporte (finanzas y auditoría) involucrados en la gestión, control y medición del desempeño de riesgos de balance.
Desarrollar competencias para la identificación, medición y gestión de riesgos de balance y de tasa de interés (RTILB).
Establecer estrategias efectivas para la transferencia de precios en instituciones financieras.
Analizar los aspectos clave de la circular externa 025 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia
Docente universidad

Fecha del curso

24, 25 de junio
1, 2 y de julio de 2026

Horario

8:00 am a 12:00 am

Duración

16 horas

Fecha del curso

24, 25 de junio
1, 2 y de julio

Horario

8:00 am a 12:00 am

Duración

16 horas

Temas

Los riesgos del modelo de gestión ALM (4 horas)

Principios para la supervisión bancaria.
Objetivos de la gestión de riesgos de balance (ALM) y precios de transferencia (FTP).
Capacidad de los establecimientos de crédito (EC) para absorber choques significativos en las tasas de interés.
¿Qué es el RTILB?
Incorporación del RTILB al Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR).

Modelo ALM Libro Bancario (4 horas)

Estructuras de cuentas, información requerida y niveles de agregación / granularidad en los datos.
Modelación de los riesgos de balance: desarrollo de herramientas y capacidades requeridas (enfoque EVE y EAR).
Productos sin vencimiento contractual (tarjeta de crédito, captación vista y ahorro).
Opcionalidad en el libro bancario: estimación e impacto de prepagos de la cartera vivienda.

Modelos de Tasas de Interés y Precios de Transferencia (4 horas)

Agregación de monedas (COP, UVR y USD).
Definición de escenarios: más allá de los requerimientos de Basilea.
Diseño de estrategias de cobertura.
FTP: aspectos en la implementación y uso (entendiendo el “funding centre”).
Requerimientos de capital por riesgo de tasa de interés.
Principios y metodologías de precios de transferencia.
Impacto de los precios de transferencia en la rentabilidad y el riesgo.

Reportes e Interpretación de Información (4 horas)

ALCO: diseño de reportes e interpretación de información para la toma de decisiones.
Rentabilidad, riesgos y optimización del balance.
Herramientas y tecnologías para la gestión de riesgos.
Taller práctico de implementación.
Inversión
$ 1.984.500
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Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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